Informationen & Veröffentlichungen

Bankgeheimnis 15 (06/2016)

Best Practice

Zum Schlagwort Basel IV gehört ein bunter Strauß an aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit den Themen Zinsrisiken im Anlagebuch, der Neuordnung des Rahmenwerks zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Credit Valuation Adjustments, dem neuen Standardsatz BCBS 279 und Kapitaluntergrenzen, mit deren Hilfe die Vergleichbarkeit zwischen Instituten, die interne Modell benutzen, verbessern soll.

Bankgeheimnis 14 (11/2015)

Best Practice

Die 14. Ausgabe des Bankgeheimnisses beschäftigt sich mit den technologischen Anforderungen, die aus Basel III und Basel IV folgen. Hierbei geht es um nötige Anpassungen der IT-Architektur und es werden aktuelle Ansätze präsentiert.

Bankgeheimnis 13 (4/2015)

Best Practice

Das Bankgeheimnis ist eine Fachpublikation für das aufsichtsrechtliche Meldewesen, Risiko-Reporting und Steuerung, das sich mit Fachartikeln und Praxisberichten an Fachkräfte aus diesen Bereichen richtet. Die neue Ausgabe des Bankgeheimnisses von Xuccess Reply stellt in komprimierter Form die wichtigsten Änderungen im Aufsichtsrecht vor.

Bankgeheimnis 12 (12/2014)

Best Practice

In dieser Ausgabe des Bankgeheimnisses werden die Auswirkungen von CRD IV und CRR auf die Gesamtbanksteuerung näher beleuchtet. Im Kontext von Basel III werden die Themen IFRS9, Leverage Ratio (LR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Eigenkapitalquote, Liquiditätssteuerung sowie Credit-Value-Adjustment (CVA) behandelt.

Bankgeheimnis 11 (4/2014)

Best Practice

Diese Ausgabe des Bankgeheimnisses widmet sich einer Auswahl an Reformvorhaben, die parallel zu den Aktivitäten für die Umsetzung der CRD IV / CRR I und der Einführung des SSM von den betroffenen Instituten begleitet bzw. bearbeitet werden müssen.

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Bankgeheimnis 15 (06/2016)

Best Practice

Zum Schlagwort Basel IV gehört ein bunter Strauß an aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit den Themen Zinsrisiken im Anlagebuch, der Neuordnung des Rahmenwerks zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Credit Valuation Adjustments, dem neuen Standardsatz BCBS 279 und Kapitaluntergrenzen, mit deren Hilfe die Vergleichbarkeit zwischen Instituten, die interne Modell benutzen, verbessern soll.

Bankgeheimnis 14 (11/2015)

Best Practice

Die 14. Ausgabe des Bankgeheimnisses beschäftigt sich mit den technologischen Anforderungen, die aus Basel III und Basel IV folgen. Hierbei geht es um nötige Anpassungen der IT-Architektur und es werden aktuelle Ansätze präsentiert.

Bankgeheimnis 13 (4/2015)

Best Practice

Das Bankgeheimnis ist eine Fachpublikation für das aufsichtsrechtliche Meldewesen, Risiko-Reporting und Steuerung, das sich mit Fachartikeln und Praxisberichten an Fachkräfte aus diesen Bereichen richtet. Die neue Ausgabe des Bankgeheimnisses von Xuccess Reply stellt in komprimierter Form die wichtigsten Änderungen im Aufsichtsrecht vor.

Bankgeheimnis 12 (12/2014)

Best Practice

In dieser Ausgabe des Bankgeheimnisses werden die Auswirkungen von CRD IV und CRR auf die Gesamtbanksteuerung näher beleuchtet. Im Kontext von Basel III werden die Themen IFRS9, Leverage Ratio (LR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Eigenkapitalquote, Liquiditätssteuerung sowie Credit-Value-Adjustment (CVA) behandelt.

Bankgeheimnis 11 (4/2014)

Best Practice

Diese Ausgabe des Bankgeheimnisses widmet sich einer Auswahl an Reformvorhaben, die parallel zu den Aktivitäten für die Umsetzung der CRD IV / CRR I und der Einführung des SSM von den betroffenen Instituten begleitet bzw. bearbeitet werden müssen.

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Credit Valuation Adjustment (CVA) Organisational Framework

Best Practice

Credit Valuation Adjustment (“CVA”) is a difference that reflects the market value of the credit risk of a derivatives transaction counterparty. As banks developed their Counterparty Credit Risk (“CCR”) management, accounting rules changes were introduced for CVA. New regulations require additional capital to be held for CVA volatility.

Prudential filter. Korrekturen der Eigenmittel auf Basis eines Konzernabschlusses nach IFRS

Best Practice

Kapitalmarktorientierte Kreditinstitute, die ihren Konzernabschluss nach IFRS aufstellen müssen, und Banken, die freiwillig einen IFRS-Konzernabschluss erstellen, können seit dem 01.01.2007 die Eigenmittel auf konsolidierter Basis ihres IFRS-Konzernabschlusses ermitteln (Wahlrecht nach § 10a Abs. 7 (KWG))

Auswirkungen der Bewertungsumstellung auf IFRS inklusive Systemtechnischer Würdigung

Best Practice

Das Karussell der aufsichtsrechtlichen Änderungen dreht sich unaufhörlich und stellt die Institute vor immer neue Herausforderungen. Durch die CRD IV kommt eine neue Komplexität hinzu, da ein Teil als Verordnung erlassen wird und ohne nationale Umsetzung direkt national anzuwenden ist. Hierdurch entfallen auch nationale Wahlrechte weitestgehend, sofern sie nicht direkt Eingang in die CRD IV gefunden haben oder zumindest in Übergangsregelungen enthalten sind.

Aufsichtsrechtliche Konsolidierung unter dem Einfluss internationaler Rechnungslegung

Best Practice

Die Berücksichtigung internationaler Rechnungslegungsvorschriften im Meldewesen spielt eine immer größere Rolle in den dynamischen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen.

Basel III: Richtlinien für Eigenkapitalanforderungen (CRD-IV)

Case Study

Durch Beauftragung eines Fachexperten von Avantage Reply mit ausgeprägten Kompetenzen im Projekt- und Prozessmanagement konnte eine niederländische Bank mit internationaler Ausrichtung die neuen Eigenkapitalanforderungen gemäß CRD-IV umsetzen.

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